期权.期货及其他衍生产品第11(期权期货及其他金融衍生产品)

领500g书库，关注公众号:程叫兽的宝藏 (长按可复制！)

热门下载区==>点此链接进入<<<

本文节选自《期权期货及其他衍生产品（原书第11版）》电子版：

\a)证明两个组合具有相同的久期。b)证明当两个组合的收益率每年都增长0.1%时，两个组合价值变化的百分比是一样的。(c)当收益率每年增长5%时，4.36通过DerivaGem来验订率变化一个基点时，由DV01预涡|的价格变化的精确两个组合价值变化的百分比是多少?第4.6中的债券价格，并检验当收益度。由DV01来估计责券的久期。当收益率变化200个基点时，利用DV01和gamma预测变化对于债券价格的影响。利用gamma来估计债券的凸性《提示:在DerivaGem软件中，DV

期权.期货及其他衍生产品11

01等于dB/dy，量的收益率，gamma等于d2B/dy2，E[LL解非线性方程f(y)=0的一种方其中B为债券价格，y征以基氮计其中y是以百分比为计量的收益是利用牛顿-拉夫逊(Newton-Raphson)方法。时从和和一个代开始，并利用公开yi+l=yi-f(yi)/f'(yi)逐步得(y)为f(y)关于y的一阶导数。到更好的估计yl，y2，y3，“”””其中ff第5章“”确定远期和期货价格在这一章中，我们将讨论远期价格和期货价格与标的资产即期价格之间的关系。远期合约比

期权期货及其他衍生产品PPT免费下载

期货合约更容易分机，这是因为对远期合约不需要每日结算《而只是在到期日一次性结算)，因此我们首先从远期价格与即期价格之间的关系开始。笠运的是，当同一资产上的远期合约和期货合约有相同期限时，可以证明远期价格和期货价格通帝非常接近。这对我们的分析非常有用，因为有关远期合约的结论通稼对期贷合约也是适用的。在第5.1节中，我们将推导远期价格〈或期货价格)与即期价格之间的一个友关系了。然后我们利用这一结果来研究对于股指、外汇的交货价格与即期价格之间的关系。在第6草中我们将考虑利率期货

期权期货及其他衍生产品第11版

综上：期权期货及其他金融衍生产品值得推荐阅读