本文节选自《期权期货及其他衍生产品（原书第11版）》电子版：仍然适用，其中B为债券组合的价值。这些方程可以用来估计当所有债券收益率都有一个微小变化Ay时，对债券组合价值的影响。当将久期的概念用于债券组...
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期权.期货及其他衍生产品第11(期权期货及其他金融衍生产品)
本文节选自《期权期货及其他衍生产品（原书第11版）》电子版：\a)证明两个组合具有相同的久期。b)证明当两个组合的收益率每年都增长0.1%时，两个组合价值变化的百分比是一样的。(c)当收益率每年增长5...
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期权期货及其他衍生产品第11版(.期权期货及其他衍生产品pdf)
本文节选自《期权期货及其他衍生产品（原书第11版）》电子版：4.6债券定价大多数债券提供周期性的券电，俩券肥行人在债券满期时将俩券的本金《有时也称为面值)偿还给投资者。债券的理论价格等于对俐券持有人在...
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期权.期货及其他衍生产品11(期权期货及其他衍生产品.pdf)
本文节选自《期权期货及其他衍生产品（原书第11版）》电子版：生生已3.34一个基金经一个B为0.2的主动管理组合。在过去一年中，无风险利率为5%，股权收益非常糟糙，仅为-30%。该经理组合回报是-10...
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期权.期货及其他衍生产品 英文(期权期货及其他衍生产品整理)
本文节选自《期权期货及其他衍生产品（原书第11版）》电子版：RF:当前参考利率的远期利率;r:参考利率适应的区间〈在以上例子中为3个月);L:合约的本金。我们可以比较:(GD以上讨论的FRA;(2)一...
