【商业银行资产负债管理实践在线阅读】机改成巴讲尔监管框架

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本文节选自《商业银行资产负债管理实践》

机改
成，

、巴讲尔监管框架的政策完善

2017年12月，巴

革的最终方案》，标志着历时十年的国
将对全球银行业带来重大而深远的影响。最初起草《巴中
II》，是为了解决2007一2009年全球金融危机期间监管所四

缀人尔银行

题，包括如何有效评估银行合

尔协
吕了

额风

和仁公

一口 记9

适时地推进基于《巴塞

伐，

《巴塞尔协 2 监管框架总体分为资本监管、

险暴露监管三

2010一 1

系列

监管委员会有发布《巴蹇

尔协议杠;

的资本水平以对神经
的各类风险，银行作为高枉杆行业其杠杆经营的边界在哪
何更务实并从银行业务的角度看外
议II》通过制定 全球统一的监管计量和风险标准，

对商业银行的宏观审慎监管、风险监测和风险管

后危

际资本监管改革基本完

?

寺流动性风险等。总结起来，

人尔协议
临的问

齐周期波动人带来

以及如
《巴塞

流动性监

An

全面加

管和大

分〈见表1-2) ，是微观监管与宏观审慎监管的
监管部门紧跟《巴塞尔协议杠》的

(二

0

《商

山银行大地风险果 管
国内金融风险累积具有

《巴中

业银行流动性风

管标准作为外部约束;

分管
已

办

各推动

化，提升稳健经营水平。

尔协议匡》杠以下的国
村资本管

内 监管政策完善。
办法〈试行) 》到2015年发布的

改革步

办法〈试行) 》，再到2018年发布的《商

法》，均借鉴了国际监管标准
要作用。对商业银行资产负 交
尔协议II》监管体系的建立既是压力也是动力，分门别

商业银行资产负债管

，对于抑制

而言，
类的监

问精细化和专业

表1-2 《巴塞尔协议111》监管体系改革内容资料来源: 国际清算银行。
(一) 加强资本管理是《巴塞尔协议匡》的核心

监管委员会总结

资本监管
大额风
第一支柱 第二支柱 | 第三支柱 | 流动性|) 旺
MAV 洒拓中
最低资本要求 监督检查 | 市场纪律 | 监管 最要
资本充足率 | 风险覆盖 | 杠杆率
强化信息 | 引入流
引入杠 “| 监管部门可 | 到全作晤| 了人人这
进一步严格| ， | ” 四 披露要 | 动性履
寥本定义。 | 全面修订 | 杆率监 | 以采用现场 | 全面| 车间
所有 Re 风险加权 | 管标准，| 和非现场检
“| 提高资本充 ， | 规划商业 |(LCR ) | 建立全
银行 资产风险 | 监管比 “| 查等方法审
足率监管 计量框打 | 率不低“| 核银行资本 银行信息 | 和净稳“| 球范围
标准 | | 交HpDL | 披露监管|定资金 | 内统一
本3和 已生 |月f
框架 | 比例 | 的大额
(NSFR ) | 风险暴
本 除需满足《巴塞尔协议页》基于风险的资本和杠杆比率要 | 指标， “| 露监管
和可性 求外，全球系统重要性银行还必须具有更高的损失吸收能“| 两项指 ”| 标准
二 力， 包括对于全球系统重要性银行附加 196-~3.5% 的资本要 | 标均要
人 二
求、满足总损失吸收能力监管要求和附加杠杆率要求等| 求大于
10022

经验教训，
尔协议II》强化了资本工

新增杠杆率、流动性、系

融体系稳健性。然

2008年全球金融危机后，巴塞尔银行
于2010年推出了《巴塞尔协议II》。《巴中
有具的合格标准，提高资本充足率监管要求，
统重要性银行等一系列监管制度，提升全球金
作为金融危机的应急产物，2010年的《巴叶

问题。2014年以来，巴对

人尔银行

监管委员

尔协议II》未对资本监管
标准进行全方位改革。其中，风险加权资产计量规则仍治用《巴塞
协议工》，存在计量框架过于复杂、内部模型低估风险及计量
乏可比性等

会深入推

[1 ，

尔 A\\

结果人
进后危

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