肥尾效应是什么(肥尾效应产生的原因)

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本文节选自《肥尾效应是什么》

如果增加离散程度，使X=|,了,范数会进一步天高{人gl)=习2(4.11)935可以看到，如果除去限制条件或允许存在负值，炸式增长。高阶窍会出现爆对于矩无穷大的需律分布，我们可以得到一条有用的性质:xl=sup(|z|)(4.12)高斯分布示例“为不失一般性，假设有x~N(0,，c)的高斯分布(均值为0)，弛(光)是X的期望操作符[2(4.

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13)这里(思是欧拉仙马函数，T(z]=/zer\'dl,厅数矩的比值为0，偶数移:因此对于四阶矩，该比为:ec.对于尾部指数a=3的需律分布，比如学生T分布来说，B(X)STDzxBYh)MAD2在时律分布的矩为“无穷大”的时候，我们会再讨论肥尾的定义和其他的统计量。因此，上述窍对平均差的比值分析只适用于样本内，并不适用于样本外。阴累托分布示

肥尾效应

例“对于最小值和尺度均为L的标准由累托分布，PDF(zx)]=cc7exr“-1,标准差为|如果以均值为中心，我们有STD1=(4.14)2Jw-2(a一一cx“无限”和矩”假设分布有着无限矩，比如无限方关，在有限的样本中计算得到的窍依然有限，但仅仅因为样本是有限的。一个均值无定义的分布比如柯西分布，在有限样本中总是会呈现出有限均值，并

肥尾效应与期权定价的关系

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