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本文节选自《债券投资实战2》电子版：

表2-22子弹型组合(组合B)的持仓明细原始期限|持仓面额网市值债券代码(年)司估值收益率|估值兆价古，久期1800057100002.47%“|105.9857|106099316.44|4.5193汇总10000106099316.44“|4.5193DV0147949.46可以看到，组合A的久期为4.59，组合B的久期为4.52，两者基本接近，其DV01也非常接近。但从持仓期限摆布上看，则差异很大。5.004.504.00入名3.002.502.001.501.000.500.00关键利率久期的。计算过4.070.2550.07

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0.10356邓8910112关键期限(年)图2-15“子弹型组合(组合B)的关键利率久期分布注:关键利率久期的数据，是通过qeubee的IAS模块进行起算得出程略。从之前的2020年3月19日，到2020年4月29日，收益率曲线走出牛陡的格局(见图2-16)。到期收益率中债国债收益率曲线(到期)[2020-03-19]图2-16〈狗)3.002.302.001.50|1.000.5046期限〈年)10债收益率曲线的变动〈2020年3~4月)资料来源:Choice。一量一中债国债收益率曲线〈到期)[2020-04-29]到2020年4

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月29日，组合A与组合B的市值变动如表2-23及表2-24所一时5表2-23”杠铃型组合(组合A)的市值变动债券代码|原始期限|持仓面额|估值收益率|估值净价扩其《年)(万元)(0)2000011S0001.1192100.7803SS0731338.$20.691419001510SS0002.47号105.56595S3470862.098.1679汇总10000104202200.614.$279DVO147182.03杠铃型组合A的价差收益为134.13万元，价差收益率1.31%。表2-24子弹型组合(组合B)的市值变动

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