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本文节选自《债券投资实战2》电子版：

1.61.4下0.8入期0.60.4U224681012期限(年)图2-7”一系列贴现债的久期分布但投资组合久期分布在如此多的期限点上，显然不利于我们进行久期管理和风险对冲。由于关键期限上的对冲工具流动性最好，所以对于投资组合而言，我们只需关注关键期限点上的关键利率久期即可，如0.5年、1年、2年、3年、5年、7年、10年等。2.2入期的2.2.1久期对整个投资组合来说，我们可以计算

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每个关键期限点上的关键利管理与对冲的管率久期，从而得出整个投资组合久期在期限上的分布。以第2.1节“例:和久期管理失效”中的投资组合为例，当减仓短债180010、加仓长债180210后，虽然投资组合久期从2.78提高到4.94，但关键期限分布如图2-8所示。4.303.434.003.S0到3.00心2.50臣2.00六1.501.0006050人0.22下人0.001多3二56人8

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9101112关键期限(年)图2-8投资组合A的关键利率久期分布注:关键利率久期的数据，是通过deubee的IAS模块进行试算得出的。可以看到，该投资组合的关键期限分布，绝期上，10年期关键利率久期占到投资组合久期的69.4%〈3.4374.期限内的收益率下行，而长端利率基本走平。这就是所谓的“满仓路SC39-工绝大部分在长端的10年94)。因此，虽然债券市场牛市继续，但主要是1

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