肥尾效应豆瓣(肥尾效应图)

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本文节选自《肥尾效应豆瓣》

4.4.4和矩和用均不等式0.150.10上0.05二0.00|12345律分布的平均差〈蓝色)vs标准关〈黄色)。结果和预期和区关的分有天必)，辣时从礁入天分大羽为对于尾部指数(了s的帕累托分布，其平方分布的尾部指数为了xc，在本例中，标准差比平均差要高图4.9方差有限酉和0.035上0.030上0.025上0.020上0.0150010上0.005上0.0000.60.

肥尾效应普通人能读懂吗

708091.01.1图4.10”对于高斯分布，平均差和标准差之间存在微小的差异〈值以方便比较)。对于所有的]六<9,下面的不等式均成立:整两者均污时天天媚9万X<9，司(4.9)i=1i=]其中权重o;为正值且和为1〈注意，我们为满足三角不等关系，避开了p<<1)。证明“对于正值和的证明如下。定义下列函数矿:民全民7天本数r00的-内导数如下，本一世上并ro并才在f的定义

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域上严格为正，因为q>p且f为凸函数，由詹森不等起，/|空wy]wxy<我们研究肥尾效应，非党关键的一点在于，在保持低阶范数不变时，离散化分布会使高阶范数上升。比如，以简单的X={,二分布为全,|区|=|有=…=外|=1。在保持|Xh不变的情况下护动使区-下本得到和下高1和娄-交加,多|(4.10)

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