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书评社区 因子投资方法(因子投资量化系统) 本文节选自《因子投资方法》2.S.2”均值一方差张成检验HubermanandKandel(1987)提出的均值一方差张成(mean-_variancespanmning)检验是另一种常见的联合检验手... 02月13日因子投资方法(因子投资量化系统)已关闭评论 阅读全文
书评社区 因子投资因子来源(因子投资epub) 本文节选自《因子投资因子来源》少EIV问题。在具体操作中,在每个月末使用过去三年个股的日频收益率和多因子模型的日频收益率进行时序多元回归:《1)如果当前月是偶数月〈比如二月、四月、六月等),则使用过去... 02月13日因子投资因子来源(因子投资epub)已关闭评论 阅读全文
书评社区 因子投资mobi(因子投资著作) 本文节选自《因子投资mobi》屿相关研究请参考Titmanetal〈2009,2010)、Lietal〈2012)、Watanabeetal〈2013)、Cakici(201$)、FamaandFre... 02月13日因子投资mobi(因子投资著作)已关闭评论 阅读全文